Τα ελβετικό σουγιαδάκι και οι Samurai
Μιας που δέχτηκα αρκετά email με το ερώτημα τι είναι το scalping και ποια είναι τα “σκαλπεράκια” ας κάνω μια πιο ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το πολύ εξελιγμένο κομμάτι επενδυτών.
Λοιπόν το scalping είναι μια μέθοδος διαπραγμάτευσης που επιχειρεί να κερδίσει γρήγορα στις πιο μικρές κινήσεις τιμής και στα χαμηλότερα χρονικά πλαίσια, όπως γραφήματα tick by tick, 30 δευτερολέπτων, ενός λεπτού έως και 15 λεπτών το ανώτερο. Το πρωταρχικό πλεονέκτημα σε αυτή τη στρατηγική είναι η ταχύτητα, η ικανότητα εισόδου και άμεσης φυγής – κέρδους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το scalping είναι η ταχύτερη μορφή ημερήσιας συναλλαγής που προσπαθεί να κυνηγήσει τις μικρές διακυμάνσεις μιας αξίας αυξάνοντας σημαντικά τα κέρδη παίρνοντας όμως πολύ μεγάλη θέση.
Διάγραμμα 1 min και εκτέλεση εντολών στο DAX 40
Το scalping απαιτεί τη χρήση αλγορίθμων για αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών ή ακραία πειθαρχία και εστίαση στην εκτέλεση συναλλαγών με πλατφόρμες άμεσης πρόσβασης και γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η στρατηγική αυτή προσπαθεί να έχει μεγάλα ποσοστά κέρδους μικρών κερδών με ελάχιστες απώλειες καθώς μια μεγάλη απώλεια μπορεί να εξαλείψει πολλές ώρες ή ημέρες μικρών κερδών. Απαιτεί απίστευτη συγκέντρωση και μεγάλο χρόνο στην οθόνη στην περίπτωση φυσικά που υπάρχει ανθρώπινη εκτέλεση μαζί με ψυχική αντοχή και διαχείριση άγχους. Ο επενδυτής χρησιμοποιεί πλατφόρμα που του παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλες τα μεγάλες κεφαλαιαγορές είτε μιλάμε για μετοχές, δείκτες, εμπορεύματα, Fx, κρύπτο ή ότι άλλο είναι οργανωμένο και κολλάει στις συνθήκες του.
Χάρτης 35 διαφορετικών αξιών με τις κατάλληλες ενδείξεις για το που θα… χτυπήσεις.
Οι παραδοσιακοί scalpers είναι οι market makers που κερδίζουν από το περιθώριο προσφοράς/ζήτησης για το απόθεμα των μετοχικών τίτλων που διαχειρίζονται. Οι σύγχρονοι scalpers είναι επενδυτές των High-frequency trading (HFT) που χρησιμοποιούν αλγόριθμους σε συνδυασμό με τις ταχύτερες συνδέσεις που παρέχονται πλησιέστερα στα χρηματιστήρια για να βλέπουν και να εκτελούν συναλλαγές σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο επωφελούμενοι από τα μεταβαλλόμενα spreads προσφοράς/ζήτησης ή εκμεταλλευόμενοι αν πρόκειται για γιγάντιους χρηματιστηριακούς οίκους τη μεταβολή της τιμής πριν πέσουν στο σύστημα οι συγκεντρωμένες εντολές πελατών τους. Παράνομο μεν αλλά γίνεται κατά κόρον σε nanoseconds.
Το scalping είναι μία από τις πιο δύσκολες μεθόδους για να κερδίσει ο απλός επενδυτής καθώς ανταγωνίζεται στο πεδίο μάχης με HFT, κατασκευαστές “διαστημικών” προγραμμάτων, πανίσχυρα επενδυτικά funds και άλλα μηχανοκίνητα εξελιγμένα “ζώα”.
Κοινώς δηλαδή ο απλός επενδυτής πάει ξεβράκωτος με μόνο ένα ελβετικό σουγιαδάκι απέναντι σε μια στρατιά από Samurai.
MATRIX αλγοριθμικών δεδομένων
Όπως ανέφερα σε προηγούμενο άρθρο αυτή η μέθοδος συναλλαγών δεν υπάρχει στο ελληνικό χρηματιστήριο μιας που χρειάζεται ανύπαρκτες προμήθειες πολύ κοντινά spread ανάμεσα στον αγοραστή και τον πωλητή και φυσικά άπειρα εξειδικευμένα δεδομένα όπως αυτά που παρουσιάζονται στη κάτωθι εικόνα και πολύ πιό πέρα από τα ξεπερασμένα και φτωχικά “ open, hi, low, close, vol”.
Χαρακτηριστικό είναι το https://www.youtube.com/watch?v=OGVTjBoYiAw όπου ο “επενδυτής” παίζει πάνω στην αναλογία EURUSD χρησιμοποιώντας αλγοριθμικό QuantMap πρόγραμμα εκτέλεσης εντολών.
Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.
